Serie semanal julio–octubre 2026 (corte del 16 de octubre) con diez indicadores y escala 0–100. Julio y agosto son una reconstrucción homogénea a partir de datos históricos de mercado, no puntajes publicados en su momento.
Cada color se convierte en un nivel: verde 1, verde-amarillo 1,5, amarillo 2, amarillo-naranja 2,5, naranja 3, rojo 4.
Promedio simple del nivel de los indicadores que estás viendo, mes a mes.
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| Semana | Corte | Puntaje | Semáforo | Lectura |
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Cierres de referencia (fin de mes y sesiones puntuales reportadas), no la serie diaria completa. La franja sombreada marca el trimestre julio–septiembre. Cierres oficiales de Yahoo Finance (^DJI) hasta el 16 de octubre. La línea discontinua es el nivel aproximado de la media de 200 días (≈ 50.440) que el modelo usa como umbral. Media de 200 días calculada con los últimos 200 cierres diarios (Yahoo Finance). Otras fuentes: CNBC, Trading Economics, StatMuse y MeasuringWorth.
Es la lectura sintética del riesgo de una caída fuerte del mercado estadounidense. Combina los diez indicadores de abajo en una sola cifra: cuanto más alta, mayor la probabilidad de que el deterioro interno del mercado desemboque en una corrección severa. Se lee con cuatro franjas: bajo (0–25), moderado (26–45), alto (46–65) y extremo (66–100).
El documento de origen no publica la ponderación de cada indicador, de modo que el puntaje debe leerse como una valoración experta de conjunto, no como una fórmula replicable.
Es una medida complementaria construida para este tablero. Convierte el color de cada indicador en un número (verde 1, verde-amarillo 1,5, amarillo 2, amarillo-naranja 2,5, naranja 3, rojo 4) y promedia los indicadores seleccionados en cada corte mensual. Sirve para ver cuántos frentes se deterioran a la vez: un índice que sube con varios indicadores en naranja pesa más que un solo rojo aislado, como el de Buffett, que lleva meses en extremo sin que el mercado caiga.
| Indicador | Qué mide | Cuándo enciende alerta | Oct. 2026 |
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| Variable | Nivel crítico | Efecto en el modelo |
|---|---|---|
| Treasury 10 años | 5,00 % | Alerta |
| Treasury 10 años | 5,25 % | Alerta mayor |
| Dow, media de 200 días | ≈ 50.440 | Pérdida empujaría a riesgo alto |
| S&P 500, media de 200 días | ≈ 7.270 | Pérdida empujaría a riesgo alto |
| VIX | > 25 | Confirmaría el deterioro |
Si se cumplen conjuntamente, el modelo pasaría a la zona 50–65 (riesgo alto). Al 16 de octubre el Dow (52.002) sigue por encima de su media de 200 días (≈ 50.440, +3,1 %) y el S&P 500 (7.659) por encima de la suya (≈ 7.270, +5,3 %); el VIX (19,99) subió pero no llega a 25. Lo que cambia es el contexto: tras la caída del viernes, el crédito se encarece y el Treasury a 10 años sigue sobre 5 %.
Julio y agosto transcurrieron prácticamente sin deterioro. Septiembre marca un cambio de régimen gradual: se deterioran al mismo tiempo la amplitud, la curva de rendimientos y el Treasury a 10 años. La primera semana de octubre agrava el cuadro: el rendimiento a 10 años cierra en 5,28 % y el empleo de septiembre (+29.000) queda por debajo de lo esperado, aunque VIX y crédito siguen tranquilos. La segunda semana de octubre el puntaje baja a 44 (riesgo moderado, cerca de alto): el Dow rebota (+0,9 %), el VIX cae a 14,80, la amplitud se recupera hasta 46,4 % y las utilidades esperadas siguen mejorando. Las alertas estructurales no desaparecen: el Treasury a 10 años en 5,24 %, el empleo debilitado (+29.000 en septiembre, desempleo 4,2 %) y una valoración cercana al 301 % del PIB. La tercera semana de octubre devuelve el puntaje a 46 (riesgo alto): el Dow subió 0,7 %, pero el S&P 500 cayó 1,9 %, el VIX se acercó a 20 y el diferencial de crédito siguió ampliándose, mientras el Treasury retrocedió a 5,10 %.
Material informativo y analítico; no constituye recomendación de inversión.